TradersEdgeSystems Muscle Up Essas Médias (artigo substituto para AIQ) Indicadores preditivos para estratégias de negociação eficaz (Traders Studio) Artigo original por Ajay Pankhania Código AIQ por Richard Denning O código para John Ehlersrsquo artigo não é fornecido para AIQ. Em vez disso, substituí um artigo da edição de setembro de 2017 de Ajay Pankhania, ldquoMuscle Up Those Averagesrdquo. Eu pensei que este código básico poderia ser útil para o início AIQ Expert Design Studio usuários como ele ilustra como codificar várias versões do simples e as médias exponenciais móveis, bem como o indicador MACD. Também o sistema de cruzamento simples de média móvel e os sistemas de crossover MACD são codificados. Os seguintes arquivos de código estão contidos no download dos sites: Função: SUPSMO ndash filtro SuperSmoother retorna valor suavizado para a entrada ldquopricerdquo Função: ROOF Ndash Filtro de telhado retorna valor de filtro passa-alto de dois pólos que é então valor suavizado pela primeira função, o ldquoSUPSMOrdquo para a entrada ldquopricerdquo Função: ndash MESASTOC calcula um estocástico da entrada ldquopricerdquo que usa o filtro de telhado e os filtros super suaves E retorna um valor super suavizado para o estocástico Indicador: EHLERSSUPSMOIND usado para traçar o SuperSmoother em um gráfico Indicador: EHLERSROOFIND usado para traçar o filtro Roofing em um gráfico Indicador: EHLERSMESASTOCIND usado para traçar o MesaStochastic em uma carta Sistema: EHLERSMESASTOCSYS um sistema (não No artigo) que eu criei para mostrar um exemplo de como usar o indicador MesaStochastic em um sistema. Na Figura 1. Eu mostro um gráfico do contrato de futuros SampP 500 usando Pinnacle Data, símbolo SP com os três indicadores discutidos pelo autor. No painel principal vemos o filtro SuperSmoother usando o close como a entrada ldquopricerdquo. No segundo painel vemos o indicador MesaStochastic e no painel inferior vemos o filtro Roofing. Na Figura 2. Eu mostro a curva de equidade e curva de equidade subaquática para o sistema de exemplo que eu escrevi a negociação de um contrato só de longa duração. Capacidades: Figura 1 - gráfico do contrato de futuros SampP 500 com os três indicadores, SuperSmoothing, Roofing e MesaStochastic. Figura 2 ndash equidade e curvas subaquáticas para o sistema de exemplo eu escrevi a negociação de um contrato do SP long-only. I veio através do link para o papel de John Ehlers: indicadores preditivos para estratégias de negociação eficaz. Enquanto lia o Dekalog Blog. John Ehlers oferece uma maneira diferente de alisar os preços e incorporar o novo filtro na construção do oscilador. Felizmente, o código EasyLanguage também foi fornecido e eu era capaz de traduzi-lo em R. Seguem-se alguns resultados do papel e teste de John8217s oscilador estocástico. Primeiro let8217s plot o oscilador estocástico John8217s vs tradicional. Finalmente let8217s visualizar o calendário do sinal para estas estratégias: Como lição de casa, eu encorajo você a comparar a negociação do oscilador estocástico John8217s vs tradicional. Para ver o código-fonte completo para este exemplo, por favor, dê uma olhada na função john. ehlers. filter. test () em bt. test. r no github. Janeiro de 2017 Para este monthrsquos Tradersrsquo Dicas, o foco é principalmente John Ehlersrsquo artigo Neste número, ldquoPredictive e sucesso Indicators. rdquo Aqui apresentamos o código de janeiro 2017 Tradersrsquo dicas com possíveis implementações em vários softwares. Código para TradeStation já é fornecido no artigo Ehlersrsquo. Os assinantes encontrarão esse código na Área de Assinantes do nosso site, Traders. (Clique no ldquoArticle Coderdquo do menu SampC.) Apresentado aqui é uma visão geral de possíveis implementações para outros softwares. O código de Dicas Tradersrsquo é fornecido para ajudar o leitor a implementar uma técnica selecionada a partir de um artigo neste número. As entradas são contribuídas por vários desenvolvedores de software ou programadores de software que é capaz de personalização. TRADERSATION: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo TIPS CODE Em ldquoPredictive e sucesso Indicatorsrdquo nesta edição, autor John Ehlers descreve um novo método para alisar dados de mercado, reduzindo o atraso que a maioria das outras técnicas de suavização têm. Ehlers forneceu algum código de TradeStation em seu artigo para diversos indicadores e descreve uma aproximação para criar uma estratégia. Por conveniência, disponibilizaremos o mesmo código no nosso fórum de suporte EasyLanguage, bem como um exemplo de estratégia baseado na descrição do Ehlersrsquo. Para fazer o download do código EasyLanguage, visite nosso fórum de suporte TradeStation e EasyLanguage. O código pode ser encontrado aqui: tradestation / TASC-2017. O nome do arquivo ELD é ldquoTASCPredictiveIndicators. ELD. rdquo Para obter mais informações sobre o EasyLanguage em geral, consulte tradestation / EL-FAQ. O código também é mostrado abaixo. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 1. FIGURA 1: TRADESTATION. Este gráfico diário da IBM mostra os indicadores e estratégia de John Ehlersrsquo artigo nesta edição. Este artigo é para finalidades informativas. Nenhum tipo de recomendação de negociação ou investimento, conselho ou estratégia está sendo feito, dado ou de qualquer maneira fornecida por TradeStation Securities ou suas afiliadas. Para este mês, Tradersrsquo Tip, wersquove forneceu as fórmulas MESAStochasticIndicator. efs, RoofingFilter. efs e SuperSmootherFilter. efs, com base nas fórmulas descritas no artigo de John Ehlersrsquo, em FIGURA 2: eSIGNAL, MESA STOCHASTIC O estudo MESAStochasticIndicator (Figura 2) contém um parâmetro de fórmula, comprimento. Que pode ser configurado através da janela do gráfico de edição (clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione o gráfico de edição). O filtro de telhado é mostrado na Figura 3. FIGURA 3: eSIGNAL, ROOFING FILTER Para discutir este estudo ou fazer o download de uma cópia completa do código da fórmula, visite o fórum da EFS Library Discussion Board no link Forums do menu de suporte em esignal Ou visite nossa Base de Conhecimento EFS em esignal / support / kb / efs /. Os scripts de fórmula eSignal (EFS) também estão disponíveis para copiar a colagem de um amplificador abaixo. Neste artigo, o autor John Ehlers apresenta uma outra forma inovadora de eliminar o ruído dos indicadores clássicos e introduz um novo método de suavização do ruído. Indicadores. Para os usuários do thinkorswim, criamos três novos estudos e uma estratégia em nossa linguagem de script proprietária, o thinkScript. Você pode ajustar os parâmetros dentro da janela de estudos de edição para ajustar suas variáveis. FIGURA 4: THINKORSWIM. Um gráfico de amostra da IBM exibe o indicador de cobertura e o indicador estocástico de John Ehlersrsquo MESA descrito em seu artigo nesta edição. Os usuários do Thinkorswim podem encontrar as fórmulas para cada indicador abaixo: De nossos gráficos de TOS, selecione estudos de ldquo rdquo rarr ldquoEdit Estudos rdquo. Selecione a guia ldquo Strategy rdquo no canto superior esquerdo. Selecione ldquo Novo rdquo no canto inferior esquerdo. Nomeie a estratégia (ie EhlersStoch) Clique na janela do editor de scripts, remova ldquo addOrder (OrderType. BUYAUTO, no) rdquo e cole o seguinte: EhlersSuperSmootherFilter: tos. mx/uRNvchDe nossos gráficos de TOS, selecione ldquo Estudos rdquo rarr ldquo Editar Estudos rdquo . Selecione a guia rdquo Estratégias do ldquo no canto superior esquerdo. Selecione ldquo Novo rdquo no canto inferior esquerdo. Nome do estudo (ou seja, EhlersSuperSmootherFilter) Clique na janela do editor de script, remover ldquo traçar dados fechar rdquo e cole o seguinte: EhlersRoofingFilter estudo: tos. mx/dcQPdEFrom nossos TOS Charts, Selecionar ldquo Estudos rdquo rarr ldquo Editar Estudos rdquo. Selecione a guia rdquo Estratégias do ldquo no canto superior esquerdo. Selecione ldquo Novo rdquo no canto inferior esquerdo. Nome do estudo (ou seja, EhlersRoofingFilter) Clique na janela do editor de script, remover ldquo plotar dados fechar rdquo e cole o seguinte: EhlersStochastic estudo: tos. mx/yVruCnFrom nossas TOS Charts, Selecionar ldquo Estudos rdquo rarr ldquo Editar Estudos rdquo. Selecione a guia rdquo Estratégias do ldquo no canto superior esquerdo. Selecione ldquo Novo rdquo no canto inferior esquerdo. Nome do estudo (ou seja, EhlersStochastic) Clique na janela do editor de script, remover ldquo plotar dados fechar rdquo e cole o seguinte: mdashthinkorswim Uma divisão da TD Ameritrade, Inc. thinkorswim METASTOCK: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo TIPS CÓDIGO John Ehlersrsquo artigo nesta edição , LdquoPredictive e indicadores bem sucedidos, rdquo apresenta o leitor com três indicadores novos. As fórmulas MetaStock para estes indicadores são dadas aqui: mdashWilliam Golson MetaStock Suporte Técnico metastock WEALTH-LAB: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo TIPS CODE Em seu artigo nesta edição, ldquoPredictive And Successful Indicators, rdquo autor John Ehlers apresenta dois novos indicadores: o SuperSmoother Filtro. Que é superior às médias móveis para remover o ruído de aliasing, eo oscilador estocástico MESA, um sucessor estocástico que remove o efeito da dilatação espectral através da utilização de um filtro de telhado. Para demonstrar os efeitos de usar os novos indicadores, Ehlers introduz um sistema de contra-tendência simples que vai longo quando MESA estocástico cruza abaixo do valor de sobrevenda e inverte o comércio tomando uma posição curta quando o oscilador excede o limite de sobrecompra. Para executar o sistema de negociação que Ehlers inclui em seu artigo, os usuários do Wealth-Lab precisam instalar (ou atualizar) a versão mais recente da nossa biblioteca TASCIndicators na seção de Extensões do nosso site se eles já não fizerem isso e reiniciar o Wealth-Lab. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 5. FIGURA 5: WEALTH-LAB. Aqui está uma amostra Wealth-Lab 6 gráfico ilustrando a aplicação das regras systemrsquos em um gráfico diário de USD / CHF (dólar dos EUA para a taxa de câmbio do franco suíço). AMIBROKER: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo TIPS CODE Em ldquoPredictive e sucesso Indicatorsrdquo nesta edição, o autor John Ehlers apresenta o seu filtro SuperSmooth e usa-lo para criar um melhor indicador estocástico. O código AmiBroker pronto a usar para o indicador é mostrado abaixo. Observe que o filtro SuperSmooth e o filtro passa-alta foram escritos como funções reutilizáveis e de propósito geral para que os usuários possam incluí-las facilmente em seus próprios sistemas e / ou indicadores. Para exibir os indicadores em um gráfico, basta inserir ou colar o código no editor de fórmula e pressione aplicar indicador. Para testar um sistema de negociação, escolha backtest no menu Ferramentas no editor de fórmulas. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 6. FIGURA 6: AMIBROKER. Aqui está um gráfico de preços de amostra da DG com um indicador estocástico SuperSmoothed. NEUROSHELL TRADER: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo TIPS CÓDIGO John Ehlersrsquo SuperSmoother filtro, telhado filtro, e MESA Stochastic indicador apresentado em seu artigo nesta edição, ldquoPredictive e bem sucedida Indicadores, rdquo pode ser facilmente implementado no NeuroShell Trader usando NeuroShell Traderrsquos capacidade de chamar externo dinâmico vinculado Bibliotecas. As bibliotecas vinculadas dinâmicas podem ser escritas em C, C, Power Basic ou Delphi. Depois de mover o código EasyLanguage fornecido no artigo Ehlersrsquo para o seu compilador preferido e criar uma DLL, você pode inserir os indicadores resultantes da seguinte maneira: Selecione ldquoNew Indicator. Rdquo no menu Inserir. Escolha a categoria External Library amp Calls. Selecione o indicador de chamada DLL externa apropriado. Configurar os parâmetros para corresponder a sua DLL. Selecione o botão Concluído. Sistemas de negociação dinâmicos podem ser criados facilmente no NeuroShell Trader, combinando o indicador estocástico MESA com o otimizador genético NeuroShell Traderrsquos para encontrar comprimentos ótimos. Filtros semelhantes e estratégias baseadas em ciclo também podem ser criados usando indicadores encontrados em complementos do John Ehlersrsquo Cybernetic e MESA91 NeuroShell Trader. Os usuários do NeuroShell Trader podem acessar a seção COMMODITIES dos STOCKS no site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para fazer o download de uma cópia desta ou de quaisquer outras Dicas Tradersrsquo anteriores. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 7. FIGURA 7: NEUROSHELL TRADER. Este gráfico NeuroShell Trader exibe o filtro John Ehlersrsquo SuperSmoother, filtro de telhado e indicador estocástico MESA. AIQ: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo TIPS CODE Este Tradersrsquo Dica é baseado em Ajay Pankhaniarsquos setembro 2017 artigo em STOCKS amp COMMODITIES, ldquoMuscle Up Those Averages. rdquo O código AIQ para as médias móveis eo indicador MACD discutido no artigo é fornecido em TradersEdgeSystems /traderstips. htm. Este código pode ser útil para usuários iniciantes do AIQ Expert Design Studio, uma vez que ilustra como codificar várias versões das médias móveis simples e exponenciais, bem como do indicador MACD. Além disso, eu codifiquei o sistema de cruzamento simples de média móvel e o sistema de cruzamento MACD. O código de TradersStudio baseado no artigo de John Ehlersrsquo nesta edição, ldquoPredictive And Successful Indicators, rdquo é fornecido nos seguintes sites: Os seguintes arquivos de código são fornecidos no download: Função: SUPSMOmdashO filtro SuperSmoother retorna um filtro suavizado Valor para o preço de entrada Função: ROOFmdashO filtro de telhado retorna um valor de filtro passa-alto de dois pólos, que é então suavizado pela primeira função, o ldquoSUPSMOrdquo para o preço de entrada Função: MESASTOCmdashCalcula um estocástico da entrada de preço que usa tanto a cobertura Filtro e os filtros SuperSmoother e retorna um valor super-suavizado para o estocástico Indicador: EHLERSSUPSMOIND é usado para traçar o SuperSmoother em um gráfico Indicador: EHLERSROOFIND é usado para traçar o filtro de telhado em um gráfico Indicador: EHLERSMESASTOCIND é usado para traçar o Stocstic MESA Em uma tabela Sistema: EHLERSMESASTOCSYS é um sistema que eu criei (não encontrado no artigo de Ehlersrsquo) para mostrar um exemplo de como usar o MESA Stochastic indicador em um sistema. FIGURA 8: TRADERSSTUDIO, CONTRATO DE FUTUROS. Aqui está um gráfico de exemplo do contrato de futuros do SampP 500 com os três indicadores descritos por John Ehlers em seu artigo nesta edição, SuperSmoothing, coberturas e Stocstic da MESA. Na Figura 8, eu mostro um gráfico do contrato de futuros SampP 500 usando Pinnacle Data, símbolo ldquoSP, rdquo com os três indicadores discutidos por Ehlers em seu artigo. No painel principal, vemos o filtro SuperSmoother usando o close como entrada de preço. No segundo painel, vemos o indicador estocástico MESA, e no painel inferior, vemos o filtro de telhado. Na Figura 9, eu mostro a curva de equidade ea curva de equidade subaquática para o sistema de exemplo eu escrevi a negociação de um contrato, apenas por muito tempo. FIGURA 9: TRADERSSTUDIO, CURVA DE EQUIDADE. Aqui estão equidade e curvas subaquáticas para o sistema de exemplo eu escrevi a negociação de um contrato do SP longo apenas. NINJATRADER: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo TIPS CODE O MESA Stochastic, como discutido em ldquoPredictive E sucesso Indicatorsrdquo nesta edição por John Ehlers, foi implementado como um indicador disponível para download em ninjatrader / SC / January2017SC. zip. Depois de ter sido baixado, a partir da janela NinjaTrader Control Center, selecione o menu Arquivo rarr Utilitários rarr Import NinjaScript e selecione o arquivo baixado. Este arquivo é para NinjaTrader versão 7 ou superior. Você pode revisar o código-fonte da estratégia selecionando o menu Ferramentas rarr Edit NinjaScript rarr Indicator dentro da janela NinjaTrader Control Center e selecionando o arquivo ldquoMESA Stochasticrdquo. O NinjaScript usa DLLs compiladas que são executadas nativas, não interpretadas, o que fornece o maior desempenho possível. Um gráfico de exemplo que implementa a estratégia é mostrado na Figura 10. FIGURA 10: NINJATRADER. Esta captura de tela mostra o Stochastic MESA aplicado a um gráfico de 15 minutos do CFD SampP 500 índice. MdashRaymond Deux amp Cal Hueber NinjaTrader, LLC ninjatrader UPDATA: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo TIPS CODE Esta dica é baseada em ldquoPredictive E sucesso Indicatorsrdquo por John Ehlers nesta edição. No artigo, Ehlers procura desenvolver um filtro com otimização suavizada e efeito de atraso mínimo, e que atenua a distorção fractal dos dados subjacentes. Uma medida estocástica é aplicada à série resultante para criar um oscilador de modo que os valores 0,2 e 0,8 se tornem extremos a partir dos quais os sinais de entrada podem ser gerados. FIGURA 11: UPDATA. Este gráfico mostra o sistema baseado em indicadores estocásticos com entradas de cruzamento de 0,8 / 0,2, como aplicado a Dollar General, em dados de resolução diária. O código do Updata baseado neste artigo está na Biblioteca de actualizações e pode ser transferido clicando no menu personalizado e na biblioteca do sistema. O código também é mostrado abaixo e pode ser colado no editor personalizado do Updata e salvo. TRADECISION: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo TIPS CODE Em ldquoPredictive E sucesso Indicatorsrdquo nesta edição, autor John Ehlers investiga indicadores preditivos para estratégias de negociação mais eficazes. Estamos fornecendo código para os três indicadores discutidos no artigo: o filtro SuperSmoother, o filtro de telhado e o indicador estocástico MESA. Um gráfico de amostra que traça os indicadores é mostrado na Figura 12. FIGURA 12: TRADECISION. Aqui está um gráfico de exemplo do Google com o filtro de telhado e John Ehlersrsquo MESA indicador estocástico plotado. MICROSOFT EXCEL: JANEIRO DE 2017 TRADERSrsquo TIPS CODE John Ehlersrsquo formulações dadas em seu artigo nesta edição, ldquoPredictive e bem sucedida Indicadores, rdquo são simples de configurar no Excel. O gráfico mostrado na Figura 13 aproxima Ehlersrsquo Figura 8 em seu artigo. FIGURA 13: EXCEL, SINAIS DE AMOSTRA. Aqui está um gráfico de exemplo do dólar geral com sinais de comércio preditivo e one-bar atrasou comércios. FIGURA 14: Guia EXCEL, InputPriceData. A guia InputPriceData mostra detalhes da última barra de preços de comércio na segunda linha. Estes dados são inseridos no histórico de preços. FIGURA 15: EXCEL, SELO DE TEMPO DE BARRA DE PREÇO INTRADAY. Quando a última barra intraday (entrada dados deslocamento zero) está no gráfico, ele será exibido como ldquoLast: rdquo com um carimbo de data / hora. Como esse indicador é construído na barra fecha, as transações não podem ocorrer logicamente antes da próxima barra. Para simulação de comércio nesta planilha, eu entro ou saio comércios usando a abertura da próxima barra após um sinal. Esta Dica Tradersrsquo também introduz um novo recurso de meus modelos Excel: uma barra de preços intraday para uso com downloads de histórico de preços diários do Yahoo Finance. Se a barra 1 for uma barra intraday, ela terá uma marca de tempo para a direita. O aviso de barra intraday só aparece quando a barra está no gráfico (deslocamento de janela de dados zero). O arquivo de planilha eletrônica para esta Dica Tradersrsquo pode ser baixado aqui. Para fazer o download com êxito, siga estas etapas: Clique com o botão direito do mouse no link do arquivo do Excel. Em seguida, selecione ldquosave asrdquo para colocar uma cópia do arquivo de planilha em seu disco rígido. Originalmente publicado na edição de janeiro de 2017 da Análise Técnica da revista Stocks amp Commodities. Todos os direitos reservados. Copiar Copyright 2017, Análise Técnica, Inc. Figura 8 não é um exemplo escolhido cereja. Você pode analisar qualquer estoque para LIVRE em StockSpotter usando o Swing Trade Setup Analyzer para si mesmo. Na verdade, existem vários indicadores mais valiosos lá para LIVRE. O StockSpotter também possui scanners que identificam uma variedade de situações comerciais. Os membros Premium recebem sinais explícitos de compra e venda no final do dia de negociação para exercício no mercado na abertura do próximo dia de negociação. Todos os sinais são dados IN ADVANCE e, em seguida, o desempenho de negociação hipotético é transparente acompanhado e relatado. CONCLUSÕES Existem vários conceitos importantes que foram introduzidos. Estes são o ldquotake-awaysrdquo que você deve se lembrar para a sua negociação. 1. Dados de mercado tem Dilatação Espectral. A Dilatação Espectral distorce a interpretação de indicadores técnicos comuns. 2. A dilatação espectral deve ser removida usando meu filtro de telhado ou alguma outra técnica de filtragem para troca de balanço eficaz. 3. Esperando a confirmação de um indicador geralmente não produz uma estratégia lucrativa swing trading. 4. Antecipar pontos de viragem de preços é a base de uma boa estratégia de negociação balanço. Do ponto de vista estatístico, antecipar um ponto de viragem de preços é semelhante à expectativa de uma reversão para a média. Esta técnica é utilizada em StockSpotter. John Ehlers pode ser contatado neste link: John EhlersPredictive Indicadores para Estratégias de Negociação Eficazes por Este arquivo pdf é preparado como uma amostra de arquivo PDF vamos preparar para você e você pode baixá-lo gratuitamente no DocDatabase. Você pode ver este Predictive Indicadores para Estratégias de Negociação Efetiva Por arquivo PDF em nosso site ou você pode baixá-lo também. Indicadores preditivos para estratégias eficazes de negociação Por PDF View e Downloadable. Arquivo pdf sobre indicadores preditivos para estratégias eficazes de negociação Por pdf selecionado e preparado para você navegando em motores de busca. Todos os direitos deste Predictive Indicadores para Estratégias de Negociação Eficaz Por arquivo é reservado para quem o preparou. Indicadores preditivos para estratégias de negociação eficazes por John ehlers Introdução comerciantes técnicos entendem que os indicadores precisam para suavizar os dados de mercado para ser útil, indicadores de mercado técnico Última atualização: 1 mês atrás Baixar agora Indicadores preditivos para estratégias de negociação eficaz Indicadores preditivos para estratégias de negociação eficaz By - Visualizador de PDF Atualmente, você não tem o Adobe Reader instalado. Para visualizar este ficheiro, faça o download do Adobe Reader a partir do lta hrefget. adobe / reader / targetblankgtherelt / agt. Ou, se você deseja fazer o download do arquivo PDF para o seu computador, clique em lta hrefstockspotter / files / PredictiveIndicators. pdfgtherelt / agt.
No comments:
Post a Comment